Процентные ставки играют большую роль, особенно когда растут слухи о том, что Федеральная резервная система может изменить курс своей денежно-кредитной политики. Бреттон-Вудское соглашение создало новую денежную систему в 1944 году, после чего доллар США стал самой важной мировой валютой. Согласно соглашению, страны сохранят фиксированный обменный курс между своей валютой и долларом США. Основной причиной для прекращения работы системы представлялось возможное желание Франции получить жёлтый металл в обмен на доллары США.
С этого момента мы наблюдали сильный восходящий тренд, который сменился боковым диапазоном консолидации, при пробое верхней границы которой восходящий тренд, вероятнее всего, продолжится. В моем представлении нисходящий тренд, длившийся с 2002 года, завершился после пробоя вверх во второй половине 2014 года. Далее рассчитывается отклонение реального и синтетического инструментов и в зависимости от его величины принимается решение об открытии торговой позиции. Для определения расхождения могут использоваться различные методы – вычисление среднего или стандартного отклонения, отношений и т.д.
- Первые фьючерсные контракты были выставлены на торги 20 ноября 1985 года.
- DXY – это удобный индекс, который используется в качестве простого метода определения силы и слабости доллара США.
- Например, если индекс является бычьим, вы можете переоценить любые имеющиеся у вас короткие позиции в USDJPY и USDCHF.
История и расчет индекса доллара США
В то время как слабые данные по занятости оказывают негативное влияние на доллар США, траектория инфляции будет иметь решающее значение для определения темпов и устойчивости этой тенденции. Область 97 служит ключевым уровнем поддержки; устойчивое падение ниже этого уровня может подтолкнуть индекс к более широкому нисходящему тренду. С другой стороны, если инфляция преподнесет сюрприз, доллар может отскочить в сторону диапазона 98,5-100 в ближайшей перспективе. Примером торговли может служить такая популярная пара как EUR/USD, на рисунке отлично видно, что она имеет обратную пропорциональность к индексу доллара (USDX), при увеличении значения индекса происходит снижение цены EUR/USD и наоборот. Если в валютной паре доллар США выступает в качестве базовой валюты, взвешенный коэффициент будет положительным. С другой стороны, если доллар США является котируемой валютой, коэффициент такой пары будет отрицательным.
Инструменты
- Таким образом, в центре внимания индекса доллара находятся предстоящие данные по инфляции.
- Первый из них предполагает работу на понижение, то есть продажу фьючерса USDX, второй позволяет занимать длинные позиции при росте, предоставляя возможность заработать на повышении индекса доллара США.
- В любом случае, мы очень близко к ключевой точке, прохождение которой будет служить отличной подсказкой для дальнейших действий.
- Выбор валют для данной корзины объясняется использованием Федеральной Резервной Системой США подобных данных.
- Поскольку инвесторы полагают, что глобальная экономика тормозит, они не спешат приобретать рискованные активы и предпочитают вложиться в менее рискованные долларовые, даже если экономика США не демонстрирует особенных успехов.
Анализ такой торговой стратегии показывает приемлемые результаты (прибыльную торговлю) практически для всех котирующихся с USD пар. В основе построения стратегий лежит оценка разницы в поведении DXY и курса коррелирующей пары. Инструмент стал доступен трейдерам благодаря компании JP Morgan, которая впервые использовала для его определения практически те же расчетные соотношения, что применяются и сегодня. Предстоящие публикации индексов производителей и потребительских цен будут иметь решающее значение для принятия решений Федеральной резервной системой на сентябрьском заседании. Если базовая инфляция останется на уровне 0,3% в месяц, это будет свидетельствовать о сохранении ценового давления, что побудит ФРС к более осторожному подходу в смягчении. И наоборот, более низкая, чем ожидалось, инфляция может повысить аппетит к риску, увеличив вероятность существенного снижения ставки на 50 базисных пунктов.
Как видите, евро-доллар, безусловно, является самой влиятельной валютной парой, участвующей в расчете DXY, с большим весом, чем общий вес других валют . Это отражает тот факт, что валюта заменила несколько различных европейских валют, а также отражает статус ЕС как ключевого торгового партнера Соединенных Штатов. Если происходит увеличение индекса, то и курс американской валюты уверенно растет, в обратной ситуации все происходит наоборот. Если USDX растет, значит, доллар США укрепляется по сравнению с другими валютами в корзине. Разумно предположить, что если индекс является бычьим, то общее доверие к доллару США будет высоким.
DXY ،это символ индекса доллара США, который отслеживает цену доллара США по отношению к шести иностранным валютам и призван представлять стоимость доллара США на мировых рынках. Этот индекс увеличивается, когда доллар укрепляется по отношению к другим валютам, и уменьшается, когда доллар слабеет. Используется он для оценки глобального состояния американской валюты на старших таймфреймах.
Напротив, для пары USDCHF укрепление доллара означает движение графика вверх. Если доллар — базовая валюта (первая в валютной паре), то индекс доллара и валютная пара будут идти в одном направлении. Если доллар — котируемая валюта, то индекс и валютный график будут идти в разных направлениях.
Индекс доллара рассчитывается по корзине из шести валют – шведской кроны, швейцарского франка, канадского доллара, британского фунта, японской йены и евро. Текущее значение является результатом вычисления среднего показателя изменения курсов данных валют относительно доллара США. Выбор валют для данной корзины объясняется использованием Федеральной Резервной Системой США подобных данных. Расчет торгово-взвешенного индекса доллара ведется по валютам данных стран, поскольку индекс доллара форекс они образуют основной внешнеторговый оборот Соединенных Штатов. Все используемые в этой формуле коэффициенты, взятые в определенной степени, целиком и полностью соответствуют пропорциональному соотношению взятых валютных инструментов в рамках корзины.
Однако, если трейдер планирует использовать индекс доллара США, чтобы делать ставки на направление доллара, он всегда должен помнить о корзине валют и их весах. Если говорить об индексе доллара с математической точки зрения, то он представляет собой среднее геометрическое изменения курсов вышеперечисленных валют по отношению к американскому доллару. В марте 1973 года была зафиксирована стоимость доллара, к которой сегодня приводится каждое изменение курса. Иными словами, индекс равный 95 сегодня будет означать падение доллара относительно показателя 73 года на 5%, а индекс 140 – рост на 40%. Максимальные отметки индекса, известные истории американской валюты – 165 и чуть менее 80.
До введения евро 1 января 1999 года, индекс доллара основывался на показателях 10 валют, включая немецкую марку. Возникновение еврозоны привело к пересмотру, или изменению, баланса валют, составляющих индекс DXY. С тех пор больше ничего не менялось, хотя эти валюты больше не являются наиболее востребованными для торгов по доллару США. Раздел FAQ — прекрасный способ ознакомиться с особенностями рынка и «из первых уст» узнать о торговле валютой, акциями и биржевой торговле. Здесь можно найти архивы котировок, стратегии forex-торговли, информация о торговых советниках, а также ссылки на литературу по финансовой грамотности и торговле на финансовых рынках Forex . CFD на индекс доллара могут быть интересны для трейдеров, которые внимательно отслеживают состояние экономики США и денежно-кредитной политики ФРС и готовы торговать доллар безотносительно других валют.
Так что индекс TWDI от ФРС – более глобальное отражение стоимости доллара по отношению к мировым валютам. Большинство экономистов, знающих, как считается индекс доллара, уверены, что этот показатель на текущий момент утратил актуальность и не отражает существующих реалий. Они указывают на то, что основные торговые партнеры США сегодня далеко не Швеция или Швейцария.
Также используем самый простой трейлинг стоп и не забудем выставлять уровни стоп лосс и тейк профит. Eсли DXY укрепляется и идет вверх (а значит, доллар укрепляется), то график EURUSD пойдет вниз. Напротив, для пары USDCHF укрепление доллара означает движение графика вверх. Если доллар – базовая валюта (первая в валютной паре), то индекс доллара и валютная пара будут идти в одном направлении. Если, например, на индексе медвежья, то на паре EURUSD она должна быть бычьей.
Эту аббревиатуру должны знать все трейдеры, так как использование в торговле такого финансового инструмента открывает неплохие возможности для заработка денег. Но перед тем как приступить к рассмотрению причин, которые движут котировки USDX, нужно внимательно разобраться с составом этого актива. Глобальные рынки уже склоняются в сторону рискованных активов после слабых данных по занятости. Заметен рост покупательского интереса к американским фьючерсам и небольшое восстановление валют развивающихся рынков, что указывает на то, что краткосрочное ослабление доллара повышает склонность к риску на мировых рынках.